ADX: Wskaźnik siły trendu

Handel w kierunku silnego trendu zmniejsza ryzyko i zwiększa potencjał zysku. Średni indeks kierunkowy (ADX) służy do określenia, kiedy cena wykazuje silny trend. W wielu przypadkach jest to ostateczny wskaźnik trendu. W końcu trend może być twoim przyjacielem, ale z pewnością pomaga wiedzieć, kim są twoi przyjaciele. W tym artykule przeanalizujemy wartość ADX jako wskaźnik siły trendu.

Wprowadzenie do ADX:

ADX służy do ilościowego określania siły trendu. Obliczenia ADX opierają się na średniej ruchomej ekspansji zakresu cen w danym okresie czasu. Domyślne ustawienie to 14 słupków, chociaż można stosować inne okresy czasu. 1 ADX może być używany w dowolnym narzędziu handlowym, takim jak akcje, fundusze inwestycyjne, fundusze notowane na giełdzie i kontrakty futures.

ADX jest wykreślany jako pojedyncza linia z wartościami w zakresie od najniższego zera do najwyższego wynoszącego 100. ADX jest bezkierunkowy; rejestruje siłę trendu niezależnie od tego, czy cena ma tendencję wzrostową, czy spadkową.2 Wskaźnik jest zwykle wykreślany w tym samym oknie, co dwie linie wskaźnika ruchu kierunkowego (DMI), z których pochodzi ADX (pokazane poniżej).

W pozostałej części tego artykułu ADX będzie pokazywany oddzielnie na wykresach w celach edukacyjnych.

Załącznik 513

Kiedy + DMI jest powyżej -DMI, ceny idą w górę, a ADX mierzy siłę trendu wzrostowego. Kiedy -DMI jest powyżej + DMI, ceny idą w dół, a ADX mierzy siłę trendu spadkowego. Powyższy wykres jest przykładem odwrócenia trendu wzrostowego w trend spadkowy. Zwróć uwagę, jak ADX wzrósł podczas trendu wzrostowego, kiedy + DMI był powyżej -DMI. Kiedy cena się odwróciła, -DMI przekroczyło + DMI, a ADX ponownie wzrósł, aby zmierzyć siłę trendu spadkowego.

Określanie siły trendu:

Wartości ADX pomagają traderom zidentyfikować najsilniejsze i najbardziej dochodowe trendy w handlu. Wartości są również ważne przy rozróżnianiu warunków trendowych i niestacjonarnych. Wielu traderów wykorzysta odczyty ADX powyżej 25, aby zasugerować, że trend jest wystarczająco silny dla strategii handlu trendami. I odwrotnie, gdy ADX jest poniżej 25, wielu unika strategii handlu trendami.

Niski ADX jest zwykle oznaką akumulacji lub dystrybucji.3 Kiedy ADX jest poniżej 25 dla więcej niż 30 słupków, cena wchodzi w warunki przedziału, a wzorce cen są często łatwiejsze do zidentyfikowania. Cena następnie porusza się w górę iw dół między oporem a wsparciem, aby znaleźć odpowiednio zainteresowanie sprzedażą i kupnem. Z niskich warunków ADX cena ostatecznie przełamie się w trend. Poniżej cena przesuwa się z niskiego kanału cenowego ADX do trendu wzrostowego z silnym ADX.

Kierunek linii ADX jest ważny dla odczytu siły trendu. Kiedy linia ADX rośnie, siła trendu rośnie, a cena przesuwa się w kierunku trendu. Kiedy linia spada, siła trendu spada, a cena wchodzi w okres zniesienia lub konsolidacji.

Powszechnym błędem jest to, że spadająca linia ADX oznacza odwrócenie trendu. Spadająca linia ADX oznacza tylko, że siła trendu słabnie, ale zwykle nie oznacza to, że trend się odwraca, chyba że nastąpił punkt kulminacyjny cen. Dopóki ADX jest powyżej 25, najlepiej jest myśleć o opadającej linii ADX jako po prostu słabszej (pokazanej poniżej).

Moment trendu:

Szereg szczytów ADX jest również wizualną reprezentacją ogólnego tempa trendu. ADX wyraźnie wskazuje, kiedy trend nabiera lub traci rozpęd. Pęd to prędkość ceny. Seria wyższych szczytów ADX oznacza, że dynamika trendu rośnie. Seria niższych szczytów ADX oznacza, że pęd trendu maleje. Każdy szczyt ADX powyżej 25 jest uważany za silny, nawet jeśli jest niższy. W trendzie wzrostowym cena może nadal rosnąć wraz ze spadkiem dynamiki ADX, ponieważ podaż narzutów jest pochłaniana wraz z postępem trendu (pokazane poniżej).

Załącznik 514

Wiedza o tym, kiedy dynamika trendu rośnie, daje traderowi pewność, że pozwoli na uruchomienie zysków, zamiast wyjść przed zakończeniem trendu. Jednak seria niższych szczytów ADX jest ostrzeżeniem, aby obserwować cenę i zarządzać ryzykiem. Najlepsze decyzje handlowe podejmowane są na podstawie obiektywnych sygnałów, a nie emocji.

ADX może również wykazywać dywergencję pędu. Kiedy cena osiąga wyższy maksimum, a ADX niższy maksimum, występuje ujemna dywergencja lub brak potwierdzenia. Generalnie dywergencja nie jest sygnałem do odwrócenia, ale raczej ostrzeżeniem o zmianie tempa trendu. Może być właściwe zacieśnienie stop-loss lub częściowe zyski.

Za każdym razem, gdy trend zmienia charakter, przychodzi czas na ocenę i / lub zarządzanie ryzykiem. Dywergencja może prowadzić do kontynuacji, konsolidacji, korekty lub odwrócenia trendu (poniżej).

Strategiczne wykorzystanie ADX

Cena to najważniejszy sygnał na wykresie. Przeczytaj najpierw cenę, a następnie przeczytaj ADX w kontekście tego, co robi cena. Kiedy używany jest jakikolwiek wskaźnik, należy dodać coś, czego sama cena nie może nam łatwo powiedzieć. Na przykład najlepsze trendy wyłaniają się z okresów konsolidacji przedziałów cenowych. Wybicia z przedziału mają miejsce, gdy między kupującymi a sprzedającymi występuje różnica zdań co do ceny, co zaburza równowagę między podażą a popytem. Niezależnie od tego, czy chodzi o podaż niż popyt, czy o większy popyt niż podaż, to różnica tworzy dynamikę cen.

Wypryski nie są trudne do wykrycia, ale często nie postępują lub stają się pułapką. Jednak ADX informuje Cię, kiedy wybicia są ważne, pokazując, kiedy ADX jest wystarczająco silny, aby cena po wybiciu była w trendzie. Kiedy ADX rośnie z poniżej 25 do powyżej 25, cena jest wystarczająco silna, aby kontynuować w kierunku wybicia.

ADX jako dalmierz

I odwrotnie, często trudno jest zobaczyć, kiedy cena przesuwa się z trendu do warunków zakresu. ADX pokazuje, kiedy trend się osłabił i wchodzi w okres konsolidacji zakresów. Warunki przedziału istnieją, gdy ADX spada z powyżej 25 do poniżej 25. W pewnym przedziale trend jest boczny i istnieje ogólna zgoda cenowa między kupującymi a sprzedającymi. ADX będzie wędrował bokiem poniżej 25, aż równowaga podaży i popytu ponownie się zmieni.

ADX daje świetne sygnały strategiczne w połączeniu z ceną. Najpierw użyj ADX, aby określić, czy ceny są w trendzie, czy nie, a następnie wybierz odpowiednią strategię handlową dla stanu. W warunkach trendu wpisy są dokonywane na cofnięciach i podejmowane zgodnie z kierunkiem trendu. W warunkach zakresu strategie handlu trendami nie są odpowiednie. Jednak transakcje mogą być dokonywane na odwróceniach przy wsparciu (długim) i oporze (krótkim).

Podsumowanie: znajdowanie przyjaznych trendów

Załącznik 515

Najlepsze zyski pochodzą z handlu najsilniejszymi trendami i unikania warunków zasięgu. ADX nie tylko identyfikuje trendy, ale także pomaga traderowi znaleźć najsilniejsze trendy w handlu. Możliwość ilościowego określenia siły trendu jest główną zaletą dla traderów. ADX identyfikuje również warunki przedziałowe, więc inwestor nie utknie, próbując handlować trendem bocznym. Ponadto pokazuje, kiedy cena wyszła z zakresu o wystarczającej sile, aby zastosować strategie handlu trendami. ADX ostrzega również tradera o zmianach w tempie trendu, więc można zająć się zarządzaniem ryzykiem. Jeśli chcesz, aby trend był Twoim przyjacielem, lepiej nie pozwól, aby ADX stał się obcy.